double H[12] =
{
  1, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 1, 0, 0
};

double H_TRANS[12] =
{
  1, 0,
  0, 0,
  0, 0,
  0, 1,
  0, 0,
  0, 0
};

double SIGMA_0[36] =
{
  100, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0.1, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0.1, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 100, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0.1, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0.1
};

double SIGMA_Z[4] =
{
  25, 0,
  0, 25
};

double SIGMA_X[36] =
{
  0.01, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0.01, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0.01, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0.01, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0.01, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0.01
};

double IDENTITY[36] =
{
  1, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 1, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 1, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 1, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 1, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 1
};

/*
// fstft
100.126   0.056   0.007   0.000   0.000   0.000
  0.056   0.225   0.040   0.000   0.000   0.000
  0.007   0.040 100.101   0.000   0.000   0.000
  0.000   0.000   0.000 100.126   0.056   0.007
  0.000   0.000   0.000   0.056   0.225   0.040
  0.000   0.000   0.000   0.007   0.040 100.101


// left side
100.126   0.000
  0.056   0.000
  0.007   0.000
  0.000 100.126
  0.000   0.056
  0.000   0.007

// right side
125.126   0.000
  0.000 125.126

// right side Inv
0.008 0.000
0.000 0.008

// k
0.801 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.801
0.000 0.000
0.000 0.000

*/

/* mean storage

HF
1.000 0.500 0.125 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 1.000 0.500 0.125

-16.250
-16.250

216.250
6.250

LHS
-16.250
-15.000
 -9.000
-16.250
-15.000
 -9.000

RHS
173.043
  0.087
  0.022
  5.001
  0.003
  0.001

156.793
-14.913
 -8.978
-11.249
-14.997
 -8.999
*/
/* New Vaiance
   KH
0.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.800 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

LHS
0.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.200 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000

RESULT
 20.025   0.011   0.002   0.000   0.000   0.000
  0.056   0.225   0.040   0.000   0.000   0.000
  0.008   0.040 100.101   0.000   0.000   0.000
  0.000   0.000   0.000  20.025   0.011   0.002
  0.000   0.000   0.000   0.056   0.225   0.040
  0.000   0.000   0.000   0.008   0.040 100.101
*/
